Brand Analytics впервые представляет рейтинг акций российских компаний в русскоязычных социальных медиа. В ходе исследования проанализировано более 28 млрд сообщений, опубликованных пользователями в период с 1 декабря 2020 по 30 ноября 2021 года.
Лидером рейтинга стал Сбербанк, второе место у Газпрома, Яндекс – на третьей строчке топа акций. Исследование выявило корреляцию между динамикой упоминаний компаний и их акций в соцмедиа и объемами торгов на Московской бирже. Отметим, что пользователи реагируют на инфоповоды быстрее, чем рынок, динамика которого «идет вслед» за ростом обсуждений.
Подробнее о том, какие компании вошли в рейтинг, как соотносятся между собой обсуждения в соцмедиа и объемы торгов, и каких авторов читают русскоязычные частные инвесторы — в нашем исследовании.
Рейтинг акций в соцмедиа
В ходе исследования тестировались различные гипотезы о связи потока сообщений в соцмедиа и биржевых показателей. В итоге рейтингование участников построено по Индексу АСМ (индексу акций в соцмедиа). Индекс АСМ – это число сообщений с упоминанием акций компании в русскоязычных социальных медиа за выбранный период.
Почему рейтинг построен не по количеству сообщений о самих эмитентах? Объемы упоминаний крупнейших В2С и В2В компаний могут отличаться во много раз. Например, Ozon упоминают в 20 раз чаще, чем Северсталь. Однако у инвестора интерес к Северстали, как эмитенту, не меньше, чем к Ozon — акции обоих компаний упоминают сопоставимое число раз.
Индекс АСМ показывает привлекательность акций эмитентов. Анализ же динамики упоминаний самих компаний позволяет не пропустить биржевую волатильность, вызванную инфоповодами.
В Топ-50 вошли представители всех основных секторов рынка — энергоресурсы (нефть и газ), финансы, металлы и добыча, потребительский сектор, телекоммуникации, электроэнергетика и другие.
Топ-5 рейтинга: Сбербанк, Газпром, Яндекс, ВТБ и Норникель. Акции Сбербанка упоминали в более, чем 417 тысячах сообщений, у акций Газпрома – 295 тыс. упоминаний, Яндекса – 118 тыс., ВТБ – 102 тыс, Норникеля – 99 тыс. упоминаний.
Все участники рейтинга – в таблице ниже. Помимо Индекса АСМ для каждого участника приведено число сообщений о самой компании. А также доля упоминаний акций среди общего числа упоминаний. Такая доля для B2C компаний составляет не более единиц процентов, для B2B – это десятки процентов.
Рейтинг акций российских компаний в соцмедиа, 2021 год
№ | Название | Индекс АСМ | Кол-во упоминаний компании | Доля упоминаний акций среди всех упоминания компании |
1 | Сбербанк | 417 200 | 15 160 100 | 2,75% |
2 | Газпром | 295 500 | 3 338 100 | 8,85% |
3 | Yandex | 118 800 | 13 505 000 | 0,88% |
4 | ВТБ | 102 600 | 4 423 600 | 2,32% |
5 | Норникель | 99 300 | 404 100 | 24,57% |
6 | Лукойл | 95 600 | 1 095 300 | 8,73% |
7 | Роснефть | 87 100 | 1 235 200 | 7,05% |
8 | Мечел | 64 000 | 96 900 | 66,05% |
9 | Магнит | 62 600 | 3 164 600 | 1,98% |
10 | Северсталь | 58 500 | 252 100 | 23,21% |
11 | Сургутнефтегаз | 56 800 | 164 600 | 34,51% |
12 | Русал | 55 600 | 208 300 | 26,69% |
13 | МТС | 51 100 | 7 866 900 | 0,65% |
14 | Татнефть | 48 700 | 225 800 | 21,57% |
15 | Алроса | 47 800 | 141 300 | 33,83% |
16 | ММК | 41 500 | 174 600 | 23,77% |
17 | Аэрофлот | 40 100 | 1 018 600 | 3,94% |
18 | Qiwi | 34 400 | 5 332 800 | 0,65% |
19 | Новатэк | 34 100 | 162 800 | 20,95% |
20 | АФК система | 34 000 | 77 800 | 43,70% |
21 | Интер РАО | 31 900 | 73 300 | 43,52% |
22 | OZON | 30 200 | 4 947 500 | 0,61% |
23 | Русгидро | 29 500 | 133 400 | 22,11% |
24 | НЛМК | 27 500 | 141 100 | 19,49% |
25 | М.Видео | 27 000 | 806 900 | 3,35% |
26 | Лента | 25 600 | 693 400 | 3,69% |
27 | Ростелеком | 24 300 | 1 590 500 | 1,53% |
28 | Россети | 22 800 | 331 900 | 6,87% |
28 | X5 Retail Group | 22 800 | 70 100 | 32,52% |
29 | Фосагро | 22 500 | 83 500 | 26,95% |
30 | ОВК | 21 800 | 45 800 | 47,60% |
31 | Полиметалл | 21 300 | 47 600 | 44,75% |
32 | Полюс | 20500 | 43 500 | 47,13% |
33 | ПИК | 19 700 | 121 400 | 16,23% |
34 | HeadHunter | 17 600 | 166 700 | 10,56% |
35 | Распадская | 17 100 | 35 100 | 48,72% |
36 | Детский мир | 16 900 | 1 393 500 | 1,21% |
37 | VK (бывш. Mail.ru Group) | 16 700 | 1 380 000 | 1,21% |
37 | МКБ | 16 700 | 322 000 | 5,19% |
38 | Обувь России | 16 600 | 22 200 | 74,77% |
39 | ТМК | 16 100 | 33 000 | 48,79% |
40 | ЛСР | 15 300 | 90 900 | 16,83% |
41 | TCS Group | 15 300 | 22 200 | 68,92% |
42 | EN plus | 14 900 | 122 700 | 12,14% |
43 | МОЭСК | 14 800 | 50 700 | 29,19% |
44 | Русагро | 14 000 | 43 500 | 32,18% |
45 | Казаньоргсинтез | 13 900 | 23 500 | 59,15% |
46 | Банк Санкт-Петербург | 13 300 | 89 800 | 14,81% |
47 | Башнефть | 13 000 | 113 800 | 11,42% |
48 | Камаз | 12 500 | 535 400 | 2,33% |
49 | Белуга Групп | 12 400 | 59 600 | 20,81% |
50 | Fix Price | 8 500 | 1 527 200 | 0,56% |
Buy/Sell/Hold: как обсуждения в социальных медиа соотносятся с биржевыми показателями
Чтобы выяснить, есть ли связь между динамикой обсуждений компании и ее акций в социальных медиа с биржевыми показателями, были проанализированы упоминания и данные торгов для целого ряда компаний.
Подтвердилась гипотеза о корреляции динамики обсуждений и динамики объема торгов. В качестве примера подобной взаимосвязи приведем ниже данные по Сбербанку и Газпрому за период с 1 по 30 ноября 2021 года.
У обоих компаний ситуация схожая: пики упоминаний, связанных с информационной повесткой, хорошо соотносятся с волатильностью их акций. При этом часть инфоповодов начинает активно обсуждаться еще до реакции на них со стороны рынка. Например, акции Газпрома начали активно обсуждать еще 9 ноября, локальный пик пришелся на 11 число. При этом основной объем сделок состоялся в пятницу, 12 ноября, перед закрытием торговой сессии.
Любопытно, что если рост числа сообщений, как правило, кратковременный — в рамках 24 часов, то рост объема торгов может наблюдаться еще несколько дней.
«Сигналы рынка»: топ популярных авторов и каналов, пишущих об акциях российских компаний
В 2021 году в России случился бум частных инвестиций — число розничных инвесторов на МосБирже увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Большое количество «физиков» привело к росту числа желающих научиться «грамотным инвестициям без вложений». На этой волне выросло и число блогеров, которые обещают раскрыть секрет в какие акции инвестировать надежнее всего.
Brand Analytics проанализировал, какие авторы и каналы, пишущие об акциях российских компаний, собрали самую большую аудиторию в ноябре 2021 года.
Топ популярных авторов и каналов, которые пишут об акциях российских компаний, ноябрь 2021
№ | Платформа | Канал | Аудитория |
1 | Инвестиции. Ольга Гогаладзе | 2 106 510 | |
2 | Инвестиции Финансы | 891 000 | |
3 | YouTube | Invest Future | 878 000 |
4 | YouTube | Финансовая независимость | 314 000 |
5 | Telegram | Bitkogan | 190 803 |
6 | Telegram | Банкста | 188 203 |
7 | Светлана Ушакова Инвестиции | 167 537 | |
8 | Telegram | MarketTwits | 158 417 |
9 | Telegram | РынкиДеньгиВласть | РДВ | 152 404 |
10 | Telegram | Черный понедельник | 139 170 |
11 | Telegram | headlines | 136 061 |
12 | Invest Heroes | 135 000 | |
13 | YouTube | Finversia | 134 000 |
14 | Telegram | IF Stocks | 120 231 |
15 | Vk | Экономика РФ | 113 250 |
16 | Telegram | Дивиденды Forever | 110 882 |
17 | YouTube | Mr Mozart | 110 000 |
18 | Telegram | MMI | 103 370 |
19 | YouTube | Биржевик | 92 500 |
20 | Telegram | Инвестиции на диване | 89 871 |
*Рейтинг составлен по числу подписчиков в аккаунте или канале на 30 ноября 2021 года. В рейтинге участвуют авторы и каналы, основной тематикой которых является инвестирование и которые хотя бы раз за месяц упомянули одну из Топ-50 компаний рейтинга.
В рейтинг ноября вошли 10 Telegram и 5 YouTube-каналов, 4 Instagram-аккаунта и одно сообщество VK. При этом 1 и 2 место по аудитории у Instagram-аккаунтов, которые ведут девушки – за их успехами на фондовом рынке следят миллионы человек.
Следом за ними сразу две позиции у авторов видеоконтента. При этом канал Invest Future популярен не только на YouTube — это полноценное digital-media об инвестициях и личных финансах.
Среди популярных каналов в Telegram – MarketTwits и РынкиДеньгиВласть | РДВ, которые начинающие инвесторы относят к must-to-follow каналам.
Чтобы не замкнуться в своем информационном пузыре, необходимо постоянно «мониторить» и находить новые источники, ориентированные на мировые зарождающиеся и долгосрочные тренды, и влияющие на различные индустрии.
Например, автоматический AI-классификатор, работающий на потоке ключевых финансовых источников, плюс экспертный отбор могут подсказать вам недавно созданные тематические каналы такие, как Telegram-канал «Будущие риски».
Как мы считали
Представленный рейтинг построен по числу сообщений с упоминанием акций российских компаний, размещенных на Московской бирже. Под упоминаниями акций в рейтинге подразумеваются все русскоязычные сообщения в социальных медиа, которые включают упоминания компании за указанный период в рамках биржевой тематики. Для расчета рейтинга было проанализировано более 90 компаний, среди которых отобрано Топ-50 наиболее упоминаемых в контексте биржевой активности.
В рамках исследования проанализировано более 28 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа в период с 1 декабря 2020 по 30 ноября 2021 года. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и сообщения рекламного характера были исключены из исследования.
Данные включают сообщения социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.